本回测基于全市场 43个活跃商品期货品种 真实主力日线量价数据。每日收盘通过均线趋势、涨跌动量、量能放大及估值分位数筛选候选，次日严格执行盘中触碰突破挂单撮合。仓位管理采取机构级 1.2% 固定风险预算与 1.5×ATR 动态定仓模型，最大持仓槽位锁定为 4 个，单品种保证金上限 12%。
2026年度净值曲线与动态回撤水深图 (Daily Equity & Underwater Drawdown)
自 2026年1月5日 100 万元起步，160 个交易日期间稳步爬坡。支持鼠标悬停移动十字指针查验任意日期、按住拖拽漫游或通过底部时间滑块缩放区间
2026年 逐月收益率与月度盈亏 (Monthly Returns)
1月把握春季大突破净赚+11.8%，5-7月商品弱势横盘期间回撤控制在合理范围
五大板块累计盈亏与胜率分布 (Sector Breakdown)
贵金属（白银、黄金）获利逾15.4万元为主要盈利引擎，化工品贡献平稳
各品种历史回测盈利贡献榜 (Top Performers & Risk Varieties)
白银 (+9.71万)、燃料油 (+6.50万)、黄金 (+5.70万)、苯乙烯 (+4.30万) 位列盈利前列
全量平仓交易流水 (Full Closed Trades Audit: 114 笔)
每笔交易严格记录入场价、离场价、离场触发原因与精确盈亏比率
量化核心指标名词解释 (Metric Definitions & Methodology)
深度解析夏普比率、交易胜率与盈亏比在期货量化交易中的统计学内涵与实战指导意义
夏普比率 (Sharpe Ratio)
本质涵义：衡量策略在承担“每单位总风险（波动）”时所获取的超额回报能力。若单纯追求高收益却伴随剧烈的资金净值颠簸，夏普比率会被惩罚走低。
交易胜率 (Win Rate)
本质涵义：反映策略在单次交易决策中方向判断正确的概率。在量化投资中需彻底破除“高胜率执念”——期货趋势突破型系统的胜率普遍处于 40%~50% 区间。
盈亏比 (Profit/Loss Ratio)
本质涵义：衡量每次交易“赚大赔小”的赔率不对称性。盈亏比即每冒 1 元亏损风险能够预期兑现的利润空间，是量化策略盈利引擎的核心源泉。
长期净值增长由 单笔数学期望 E = (胜率 × 盈亏比) - (1 - 胜率) 决定。在本策略中： (43.9% × 1.53) - (56.1% × 1.0) = +0.111。 这意味着每笔交易产生稳定的正期望值，正是回测实现 +14.03% 稳步复利（年化 +21.92%）的底层数理根基。
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2026 年前 8 个月的严谨回测沉淀了扎实的收益风险比数据。从 2026 年 9 月起，该量化系统已正式部署为每日收盘自动前向推进与实盘追踪（目前持有液化石油气、铁矿石、甲醇，风险率 7.61%）。点击下方按钮即可无缝跳转至实盘实时跟踪看板。